Jeg har tilgang til svært stor belåning. Med denne belåningen kan jeg benytte mange strategier. Selvsagt, dette øker også risiko, men invetsering går jo ut på å styre risiko. Poenget er å finne strategier som ikke korrellerer. Mange av mine investeringer baserer seg på pairs (også kalt statistical arbitrage), og dette har jeg søkt å utvide ved å prøve en lengre tidshorisont. Kort sagt, jeg ønsker å legge et nytt våpen til mitt arsenal.

Volatiliteten har falt tildels svært mye de siste årene, men fra nivåer som lå langt over det historiske gjennomsnittet. VIX på CME har falt ned til 16, der den for et par år siden lå på 30. Dette har ført til noen mildt sagt langsomme tradingdager, der det ofte er like spennende som å se maling tørke. Jeg har derfor utvidet mitt reportoar til å swingtrade en del pairs.

De parene som jeg trader intradag kan jeg også trade på EOD-kurser (end of day). Det blir færre trades, men potensielt større gevinster (og tap).

Den 1. juli satte jeg opp en ny tradingkonto der jeg kun skal foreta swingtrades. Jeg har et utvalg på mellom 40-50 pairs som jeg regner med å sitte på alt fra noen dager til noen uker. Dette er par som jeg har testet for mean-reverting og korrelasjon.

Den største edgen med pairs mener jeg er det følgende: de er totalt ukorrelerte med hverandre. Hvis par ABC/CBD starter dårlig, er det absolutt ingen grunn til at ZXC/XCV skal gjøre det samme. Tvert om, hvert par leverer sitt liv helt forskjellig fra et annet par.

Etter å ha "swingtradet" i en måned har denne strategien generert 2,63 dollar etter kurtasje. Altså, med 1000 aksjer gir dette 2 630 dollar. Ikke all verden, men kurant som en av flere strategier. Med litt spissing av strategien tror jeg det skal være mulig å dra ut mye mer av dette. 

Jeg skal komme tilbake mer fakta etter å ha holdt på noen måneder.