Tidligere i vinter var det lite volatilitet, men nå i juli har volatiliteten formelig eksplodert. Se bare på det daglige chartet til VIX, som måler den implisitte volatiliteten til noen utvalgte aksjer (og brukes til å måle volatiliteten i markedet:

Slutten av juni og juli har gitt gode tider.

Følgelig er det også mye enklere å være daytrader, og spesielt spreadtrader. Nå kommer de store "printene" som gjør at det finnes "gratis" penger (i hvert fall nesten). Dette vises best ved et eksempel:

I dag (25. juli 2002) tradet jeg BJS og SII (som begge er oil- service). Spreadet (BJS minus SII) var på 0,5 som var forholdsvis lavt, altså at jeg skulle kjøpe BJS og shorte SII. Jeg la inn ordrer over og under i begge aksjene. SII var omsatt på 29,9 dollar da plutselig aksjen viser 29,9 - 30,30, Jeg ligger inne med 1000 aksjer short på 30,18 og blir fylt på 30,3 dollar (der det ble omsatt nesten 40.000 aksjer). Samtidig stiger ikke BJS og jeg får kjøpt 1000 aksjer på 30,52 noe som gir en spreadverdi på 0,22 dollar. Typisk faller SII kraftig tilbake i etterkant etter at den store ordren på 40.000 aksjer ble fylt, og jeg tar av spreadet på 0,58 dollar fem minutter senere med 0,36 dollar i fortjeneste (som tilsvarer 360 dollar med 1000 aksjer). Slike situasjoner oppstår flere ganger i en aksje og/eller andre aksjer og det gjelder å følge med for å benytte seg av de mulighetene som finnes.

Selvfølgelig, den volatiliteten som er nå vil ikke vedvare. Sammenlignet med normal ferietid er siste tre uker langt over det vanlige.